18.- La Delta
La Delta de la Opción, Capítulo 18 Curso de Opciones financieras.
En este vídeo y en los tres siguientes del curso de opciones de JosanTrader explicaremos las diferentes griegas de las opciones en profundidad. En este Capítulo 18, comprenderás la Delta.
La Delta de la opción es la griega o variable, que mide la sensibilidad de la variación de la prima de la opción con respecto a una variación del activo subyacente, también se utiliza para tener un cálculo estimado de la probabilidad que el mercado le asigna a que un determinado precio del activo sea alcanzado antes del vencimiento de la opción. Además descubrirás su relación con el tiempo y la volatilidad y profundizaremos en todo esto mediante ejemplos teóricos y prácticos
En primer lugar veremos qué es la Delta de la opción y las diferentes relaciones que existen entre esta griega (delta) con el tiempo y la volatilidad de la opción. Finalmente tendremos dos ejemplos, uno teórico y otro práctico para que domines a la perfección la delta de la opción.
En este Capítulo os explico los diferentes puntos de la Delta de la opción:
– Qué es la Delta de la opción
– Relación entre Delta y Theta
– Relación entre Delta y Vega
– Ejemplo teórico sobre la Delta de una opción
– Ejemplo práctico sobre la Delta de una opción
Josan Trader imparte este curso de opciones financieras gratuito, de enfoque totalmente práctico que te ayudará a comprender desde las nociones básicas, hasta los conceptos más avanzados que utilizan los traders profesionales y llegar a ser eficientes, rentables y constantes en vuestro trading.
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– La Gamma, capitulo 19 Curso de opciones
– La Theta, capitulo 20 Curso de opciones
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